美国国债期货代码(国债期货代码是什么)

2023-05-17 08:55:42
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随着分析师建议买入美债,同时日本央行着手购债,美国国债收益率一周来首次走低。不过,尽管已超卖,投资者仍有可能会逢高卖出。

这是因为市场的转向很少会以这种方式呈现。市场的转向往往发生在形势明朗的时候。而现在,投资者止步不前,正在等待5月4日美联储会议和一周后的4月CPI数据。

管金生的疯狂举动,让管理层无法容忍。在这一天的攻防战中,万国放出上千亿元的卖单,这至少需要100亿元的保证金,它显然不可能有那么多的资本保证,毫无顾忌的违规操作几乎是板上钉钉的事。

加拿大国债期货市场活跃度的上升部分要归功于国际投资者,加拿大证券期货交易延长了在亚洲和欧洲的交易时间,大大便利了全球投资者参与,约5%的TMX交易量是在加拿大本国交易时间之外成交的,而在加拿大时间内约五分之一的交易量来自加拿大境外。这一特点和加拿大国债现货市场高度对外开放密不可分,近5年非居民在加拿大国债上的成交占比达到22%。

有一些因素可能会让美债市场继续承压。首先,企业赶在美联储再次加息前发债。周三日程表上的发债交易数量已超预期,几笔为基准国模。其次,尽管收益率上升,但美国国债和抵押贷款支持证券都依然缺少来自亚洲的买盘。

  “327”合约牛市行情从10月中旬开始启动,“327”合约从1994年10月20日的收盘价135元涨至12月16日的收盘价146.72元,在不到两个月内涨了11.72元,当时上海证券交易所的国债期货保证金是2%(机构投资者的保证金小于2%),多头获利已达586%,如投入1亿元,不到两个月时间,这笔资产已变成了5.86亿元。1994年12月16日,“327”品种对应的现券离兑付期只有半年,兑付总额仅为128.5元,此时期货价格比现货价格高出18.22元。

30年期国债期货采用两个英文字母作为交易代码,其合约代码设定为TL,代表Treasury Long Futures。

今年6月,在《华尔街日报》暗示央行可能会在一次会议上加息75个基点,以对抗通胀后,基准10年期国债收益率也一度飙升28个基点。衡量美国国债市场波动性的ICE美国银行MOVE指数,目前略低于其在2020年3月达到的峰值。

投资者结构

下午4点22分13秒开始,在没有足够保证金的情况下,万国证券用两个自营席位连续打入巨额空单,同时用另一个自营席位做多接盘向下锁定价位。交易大厅键盘的响声在一瞬间又吵了起来,旁观者都安静了下来,但心里都在说,今天要出事!

1995年5月19日,管金生被逮捕。全世界的人都知道他是因为327国债事件而被捕的,但是当时没有操纵市场的罪名,最后对他的指控罪名是受贿和挪用公款,他被判处有期徒刑17年,庭审时,他没有委托辩护人,也拒绝法院为其指定辩护人。

据了解,考虑市场流动性、报价效率、交易成本等因素,结合超长期国债现货价格波动特征,30年期国债期货的最小变动价位设为0.01元,是2年期、5年期、10年期国债期货最小变动价位的两倍。

面临系统性崩溃的风险

2020年的动荡让监管机构认识到了美国国债市场的弹性,最终30国集团(G30)发布了一份建议清单,其中包括建议市场转向中央结算。美联储还暂时免除了美国国债的补充杠杆率(SLR),该比率要求银行持有一定数量的资本,以抵消其杠杆率。

据了解,30年期国债期货仿真交易合约代码为“TL”,涨跌停幅度为上一交易日结算价的4%,上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%,合约标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义超长期国债,可交割券范围为发行期限不高于30年,合约到期月份首日剩余期限为25-30年的记账式附息国债,交割方式为实物交割。

【行情回顾】

30年期国债期货采用集合竞价、连续竞价和期转现交易三种交易方式。期转现交易是指交易双方协商一致,同时买入(卖出)交易所期货合约和卖出(买入)交易所规定的有价证券或者其他相关合约的交易行为。

根据《2年期国债期货合约》(征求意见稿),合约标的是面值为200万元人民币,票面利率3%的名义中短期国债,合约可交割国债为发行期限不高于5年,合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债,合约以净价方式报价,最小变动价位为0.005元,交易代码是TS。

早前在2017年2月,中金所已经面向全市场开展2年期国债期货仿真交易,首批挂牌上市的2年期仿真合约为TS1703、TS1706、TS1709。

校对|程鹏

作者:piikee | 分类:怎么卖股票 | 浏览:62 | 评论:0